НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Телефон: +7 495 980-98-74
Почта: info@nfa.ru
Адрес: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.9 стр.1, оф. 301

Положение  об организации ежедневного фиксинга НВА

ставок  OIS на базе RUONIA 

                                        (NFEA RUONIA OIS FIXING - далее ROISfix)

1. NFEA RUONIA OIS FIXING - далее ROISfix организуется НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА). НВА формирует  ROISfix на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга.

2.Совет НВА утверждает разработанную Экспертным Советом НВА по рыночным индикаторам  методику формирования и расчета  ROISfix, а также  расчетного партнера. Наименование, расчетный  партнер, методика формирования и расчета фиксинга  ROISfix могут быть изменены только решением Совета НВА или Общего собрания НВА.
   
3.Контрибьютеры, объявляющие котировки, отбираются НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ в зависимости от их репутации, объема операций на межбанковском рынке, наличия опыта в межбанковских сделках в российских рублях, а также с учетом их кредитоспособности, из числа российских кредитных организаций и профессиональных участников российского финансового рынка.

Список контрибьютеров, участвующих в формировании ROISfix, составляется Экспертным Советом НВА по рыночным индикаторам и утверждается Советом НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИИ. Список состоит не менее, чем из 6  участников.

4. НВА получает от контрибьютеров, участвующих в формировании ROISfix письменные гарантии о выполнении ими требований и условий, оговоренных данным Положением.
НВА в лице Комитета по рыночным индикаторам и Экспертного Совета берет на себя обязательство по постоянному мониторингу и контролю дисциплины и качества выставляемых котировок.

5. Котировки, объявляемые контрибьютерами для формирования ROISfix, являются исключительно индикативной информацией, за исключением проверочных сделок, заключаемых участниками между собой. Регламент заключения проверочных сделок разрабатывается и утверждается Экспертным Советом НВА по рыночным индикаторам. Их публикация не накладывает на участников каких-либо обязательств по заключению конкретных сделок на межбанковском рынке. В то же время объявляемые котировки должны отражать уровень цен, по которым контрибьютеры в момент объявления котировок будут готовы заключить сделки.

6.Если какой-либо участник по каким-либо причинам перестает удовлетворять требованиям данного положения, Экспертный Совет НВА по рыночным индикаторам может по собственному усмотрению представить на рассмотрение Совета НВА  предложение  об исключении его из числа контрибьютеров.

7.Каждый участник имеет право без объяснения причин приостановить объявление котировок с письменным уведомлением о принятом решении Национальной валютной ассоциации не позднее, чем за 1 месяц до приостановления объявления котировок. В этом случае Совет НВА обязан в течение 1 месяца рассмотреть вопрос о замене участника.

8. В случае  принятия решения об изменении состава  контрибьютеров или методики расчета индикаторов НВА обязана не позднее, чем за 1 календарный месяц до даты фактического изменения проинформировать участников рынка через средства массовой информации (в частности, на соответствующих страницах  агентства Томсон Рейтер и на сайтах НВА в сети Интернет).

В случае замены участника, котировки, подаваемые новым участником начинают учитываться в расчете ROISfix не ранее дня, следующего за последним днем учета котировок, поданных замененным участником.

9. Расчетным партнером НВА по формированию ROISfix является компания Тhomson Reuters. Контрибьютеры вводят свои  котировки для  ROISfix в информационный терминал Thomson   Reuters между 11:45 и 12:15 часами дня по московскому времени. Thomson Reuters публикует ROISfix и индивидуальные котировки банков на специальных страницах в 12:31 по московскому времени каждого рабочего дня.

10. Участники объявляют котировки  для формирования ROISfix  по состоянию на 11 часов 45 минут московского времени каждого рабочего дня. Рабочим днем (банковским днем) является календарный день, кроме установленных законом Российской Федерации выходных и праздничных дней,  выходных дней, перенесенных на рабочие дни соответствующими правовыми актами Российской Федерации. Контрибьютеры должны объявлять свои котировки без каких либо ссылок на котировки, заявляемые другими участниками.

11. ROISfix рассчитывается на основе объявляемых участниками котировок сроками 1  неделя, 1, 2, 3, 6 месяцев. Контрибьютеры объявляют двусторонние котировки (цену покупки и продажи), ROISfix рассчитывается как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи.

12. Расчет ROISfix осуществляется каждый рабочий день  в 12.30 по московскому времени. При объявлении банками от 9 и более ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 2 самые низкие  и  2 самые высокие ставки, и из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое индикативной ставке ROISfix. При объявлении банками от 6 до 8 ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 1 самая верхняя и 1 самая низкая ставки, а из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое индикативной ставке ROISfix. Если на момент определения ROISfix от банков-участников получено 5 и 4 ставки, ROISfix определяется как среднее арифметическое всех объявленных ставок. Если на момент определения ROISfix от банков-участников получено 3 и менее ставки, индикативная ставка не рассчитывается.

13. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ обязуется ежедневно раскрывать в свободном доступе сведения ROISfix, включая сведения о   поданных каждым из участников котировках, а также об изменениях в составе участников на страницах НВА в сети Интернет, на специальной странице в информационном терминале Thomson Reuters, а также в любых средствах массовой информации по своему усмотрению.

14. В последний рабочий день года индикативная ставка ROISfix сроком overnight не рассчитывается, если иное не предусмотрено специальным решением Экспертного Совета НВА по рыночным индикаторам. Для финансовых инструментов, базирующихся на ставке ROISfix сроком overnight, учитывается последний рабочий день года как  праздничный (нерабочий) день.

Положение о ROISfix (30.01.2014).doc
Подтверждение сделки OIS на базе RUONIA.doc
Статистика дисциплины и качества выставления котировки RoisFix